Итоги КОНКУРСА от 09.08.19 и НОВЫЙ КОНКУРС от 20.08.19

Доброй ночи, коллеги!

Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.

К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.

С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось…

В любом случае это был интересный эксперимент. Т.к. он показывает чувствительность ТСЛаб к настройкам системы, не сохраняемым в скрипте, есть предложение отказаться от привязки к ТСЛаб и разрешить участникам писать на чем угодно. Это несколько усложнит итоговый аудит, зато позволит расширить круг потенциальных участников за счет профов.

Итак, начинаем новый конкурс от 20.08.19.

ДАНО: Минутки по XAUUSD за вcю доступную историю до 06.09.2018 г. включительно. Данные можно брать откуда угодно. Причина смены актива — высокая волатильность интереснее.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТС: Обычная плоская реверсивная
Обычная — без заглядываний в будущее и манипуляций внутри минутного бара
Плоская — без плечей и реинвестирования. Вся торговля идет одним лотом в $1,000,000
Реверсивная — система всегда в рынке (в покупке или в продаже). При смене позиции происходит переворот двойным объемом ($2,000,000)
КОМИССИИ: $1 на $1,000,000 торгового оборота ($2 на каждый переворот)
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ: отсутствуют
УТОЧНЕНИЕ: Все открытия/закрытия происходят лимитными ордерами по цене закрытия последней обработанной свечи. Ордер начинает выполняться со следующей свечи. Без махинаций — если open(next bar) лучше, чем цена ордера, открытие происходит по цене ордера (ордер формируется «между» свечами). Причина ограничения на цену открытия/закрытия — смещение ордера от close позволяет радикально уменьшить количество совершаемых сделок, что способно в лучшую сторону повлиять на наклон эквити и совокупно уплаченные комиссии.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПАМЯТИ: Не более 90 календарных дней. Т.е. не используем более старые данные для расчета новых (не обязательно)

ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением эквити от 0 в период с 09.09.19 по 11.10.19
ТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ: max(abs(equity), t из [09.09.19, 11.10.9]) —> min
ФОРМАТ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА: Число в $, желательно меньше $1,000,000 ))) Например, $18,138
ФИЛЬТР ДОПУСТИМЫХ ТС: Не рассматриваются результаты, большие, чем 50% максимального уклонения от 0 стратегии Buy&Hold на том же временном интервале.

Инымы словами — конкурс проводится в формате OOS (out of sample). Обучаете систему сколько угодно — но работать она будет за правым краем экрана. Надеюсь, принятие такого условия позволит привлечь профов (Eugene Logunov, ch5oh, wrmngr, …).

Каждый участник пишет на любой платформе и в срок не позднее вечера Вс, 08.09.19 выкладывает текст своей программы. Ограничения:
— программа должна быть автономной (работать в оффлайне и без внешних источников данных, кроме массива котировок с 09.09.19 по 11.10.19)
— программа должна запускаться сразу после установки дистрибутива платформы, на которой велась разработка, т.е. в случае использования внешних файлов заголовков, темплейтов и/или нестандартных библиотек — их исходники должны быть опубликованы одновременно с программой

Призовой фонд конкурса — 25 тыр (за 1-е место)
Если наберется 5+ участников — вводится приз 10 тыр за 2-е место.
Если наберется 10+ участников — вводится приз 5 тыр за 3-е место.

Каждый участник может опубликовать несколько ТС и, в теории, сольно получить все 3 приза.
Во избежание публикации 100500 вариантов вводится пенальти — если одна из программ участника уличается в неправильном расчете — все остальные ТС его авторства автоматом снимаются с конкурса.

Начиная с Сб 12.10.19 участники прогоняют свои программы на накопившихся за месяц с 09.09.19 по 11.10.19 минутках XAUUSD и публикуют свои результаты (в $). В качестве стандартных котировок берутся данные с finam.ru с принудительно выпиленными котировками за выходные во избежание странных гэпов (думаю, каждый сам справится с этой задачей).

Начиная с Пн, 14.10.19 подводим итоги — тестируем первую тройку, аудируем результат, делаем проверку на читерство (надеюсь, не только моими руками, но и с помощью коллективного разума), определяем победителей, а я выплачиваю призы.

На этом все

ПОЕХАЛИ!